Entité de rattachement
Le groupe CNP Assurances est un acteur de référence de l'assurance de personnes (vie, retraite, emprunteur, prévoyance, santé, services de qualité, …), en France, en Europe et en Amérique Latine.
En quelques chiffres, CNP Assurances réalise un chiffre d'affaires de 36 milliards d'euros avec un résultat net de plus de 1,9 milliards d'euros pour l'année 2022.
Rejoindre CNP, c'est intégrer une entreprise solide constituée de plus de 3000 collaborateurs en France, et plus de 5000 dans le monde.
Animés par une vocation citoyenne, nous agissons pour une société inclusive et durable en apportant au plus grand nombre des solutions d'assurance qui protègent et facilitent tous les parcours de vie. Nous sommes membres du Groupe La Banque Postale.
Pourquoi choisir CNP Assurances ?
Nous rejoindre, c'est choisir une entreprise engagée dans le développement de ses collaborateurs au sein d'un collectif riche de tous ses talents et de toutes ses diversités.
Pour vous offrir la meilleure expérience collaborateur possible, nous vous proposons notamment les avantages suivants :
• Une rémunération attractive et équitable (index égalité Hommes-Femmes 100/100)
• Une gestion de carrières dynamique
• L'engagement de nos collaborateurs dans des conditions favorables au bien-être individuel et collectif.
Si vous êtes intéressé(e) pour nous rejoindre, alors n'hésitez plus et candidatez !
Référence
2026-7490
Au sein de la Direction des Opérations Groupe, vous contribuerez à l’analyse, la modélisation et la valorisation d’instruments financiers complexes, avec un fort focus sur les produits structurés et dérivés.
Analyse & Modélisation
Étudier la structure des produits financiers et valider la méthodologie de valorisation
Choisir les modèles adaptés (Black-Scholes, Dupire, Heston, Hull & White, Libor Market Model, SABR…) et effectuer la calibration
Valorisation & Simulation
Implémenter et tester des pricers internes de produits complexes à l'aide de la librairie Numerix pour valoriser les instruments financiers et auditer les prix contreparties
Réaliser des contrôles réguliers sur les valorisations fournies par les contreparties et les
Réaliser des échéanciers probabilistes
Produire des sensibilités et en assurer la qualité
IFRS9 & Gestion du Risque de Crédit
Mettre en œuvre la production de la matrice de Probabilité de Défaut (PD) et de Loss Given Default (LGD) conformément aux standards IFRS9
Définir et assurer la traçabilité des hypothèses retenues
Évaluer l’impact de l’Expected Credit Loss sur les portefeuilles et réaliser des analyses de sensibilité
Contrôler mensuellement les prix des fournisseurs de données avant intégration dans l’inventaire
Systèmes & Reporting
Assurer la qualité du booking de produits complexes dans Simcorp Dimension et la conformité aux term sheets
Garantir la cohérence des traitements récurrents et des reportings mensuels
Contribuer aux clôtures et production des reportings réglementaires IFRS et Solvabilité 2 (rapports D1S, SFCR, RSR,...)
Optimiser et automatiser les contrôles ainsi que les reportings (python & R)
Conformité & Normes
Collaborer étroitement avec la direction comptable pour la comptabilisation des produits financiers
Documenter les procédures opérationnelles liées aux instruments complexes
Interagir avec les Commissaires aux Comptes sur les modèles utilisés et les provisions appliquées
Data & Marchés
Intégrer et contrôler les données de marché nécessaires à la valorisation : cours, taux, volatilités, smiles
Surveiller les écarts de valorisation entre les systèmes internes et les contreparties